Brownske Bevegelse Moving Average

Dekalog8217s Brownian Motion Indicator Dekalog Blog er et interessant nettsted der forfatteren Dekalog forsøker å utvikle nye og unike måter å anvende kvantitativ analyse på for handel. I et nylig innlegg diskuterte han med begrepet Brownian Motion på en måte som ville skape band rundt en chart8217s sluttkurs. Disse bandene representerer ikke-trendingperioder, og en næringsdrivende kunne identifisere når prisen var utenfor bandet som trendingstid. Dekalog8217s metode for bruk av Brownian Motion skaper øvre og nedre band som definerer trending forhold. Ved roten til de fleste hver trend som følger handelssystem er en måte å definere en trender eksistens og bestemme retningen. Bruke Dekalog8217s Brownian Motion-ide som roten til et system kan være en unik måte å identifisere trender og utvinne fortjeneste fra markeder gjennom disse trendene. Her er hvordan Dekalog forklarer sitt konsept: Den grunnleggende forutsetningen, hentet fra Brownian motion, er at den naturlige loggen av prisendringer i gjennomsnitt settes i takt med kvadratroten av tiden. Ta for eksempel en periode på 5 som går opp til 8220strømmen.8221 Hvis vi tar et 5-års simpelt glidende gjennomsnitt av de absolutte forskjellene i prislisten over denne perioden, får vi en verdi for den gjennomsnittlige 1 bar prisbevegelsen over denne perioden. Denne verdien multipliceres deretter med kvadratroten på 5 og legges til og trekkes fra prisen for 5 dager siden for å få en øvre og nedre grense for gjeldende linje. Han bruker deretter disse øvre og nedre grensene til diagrammet: Hvis den nåværende linjen ligger mellom grensene, sier vi at prisbevegelsen i løpet av de siste 5 periodene stemmer overens med brunisk bevegelse og erklærer et fravær av trend, det vil si et sidelengs marked. Hvis den nåværende linjen ligger utenfor grensene, erklærer vi at prisbevegelsen over de siste 5 linjene ikke stemmer overens med brunisk bevegelse, og at en trend er i kraft, enten opp eller ned, avhengig av hvilken bundet gjeldende linje er forbi. Dekalog mener også at dette konseptet kunne ha verdi utover bare å være en indikator: Det er lett å forestille seg mange bruksområder for dette når det gjelder indikatorskaping, men jeg har tenkt å bruke grensene til å tildele en poengsum for pris-tilfeldighetstendens over ulike kombinasjonsperioder for å tildele pris bevegelse til skuffer for etterfølgende Monte Carlo opprettelse av syntetiske prisserier. Brownian Motion og FOREX Market By Armando Rodriguez Det ville ikke vært en første at en formulering utviklet for fenomener i et felt er vellykket brukt i en annen, den har til og med et navn, og det kalles analogi. Det er mange eksempler på analogier formuleringen for å løse statiske mekaniske strukturer er den samme som den som brukes til å løse elektriske nettverk nyheter diffus som blekk i fortsatt vann, og så mange andre. Her etablerer vi analogien til valutakursendringene for den britiske bevegelsen. Også analogier gjøres ikke bare for nytelsen av naturens symmetri, men vanligvis etter noen praktiske formål. I dette tilfellet vil vi vite når en handelsalgoritme ikke sannsynligvis vil tjene, og så bør handel settes på vent. Den bruniske bevegelsen Brownian motion (oppkalt til ære for botanisten Robert Brown) opprinnelig referert til tilfeldig bevegelse observert under mikroskop av pollen nedsenket i vann. Dette var forvirrende fordi pollenpartikkelen suspendert i perfekt stillvann hadde ingen åpenbar grunn til å flytte alt. Einstein påpekte at denne bevegelsen ble forårsaket av tilfeldig bombardement av (varmeoppblåste) vannmolekyler på pollen. Det var bare resultatet av materiellets molekylære natur. Moderne teori kaller det en stokastisk prosess, og det har blitt bevist at det kan reduseres til bevegelsen en tilfeldig walker. En en-dimensjonal tilfeldig walker er en som er like sannsynlig å ta et skritt fremover som bakover, si X-aksen, til enhver tid. En bidimentional tilfeldig walker gjør det samme i X eller Y (se illustrasjon). Aksjekursene endres litt på hver transaksjon, et kjøp vil øke sin verdi, en salg vil redusere den. Underlagt tusenvis av kjøp og salgstransaksjoner bør aksjekursene vise en endimensjonal brunisk bevegelse. Dette var gjenstand for Louis Bachelier PhD oppgave tilbake i 1900, quotThe theory of speculation. quot. Den presenterte en stokastisk analyse av aksje - og opsjonsmarkedet. C valutakurser bør oppføre seg veldig mye som en pollen partikkel i vann også. Brownian Spectrum En interessant egenskap av den bruneiske bevegelsen er spekteret. Eventuell periodisk funksjon i tid kan anses å være summen av en uendelig serie av sinekosinfunksjoner av frekvenser som er flere til den omvendte perioden. Dette kalles Fourier-serien. Konseptet kan videre utvides til ikke-periodiske funksjoner, slik at perioden kan gå til uendelig, og dette ville være Fourier-integralet. I stedet for en sekvens av amplituder for hver flerfrekvens du behandler en funksjon av frekvensen, kalles denne funksjonen spektrum. Signalrepresentasjon i frekvensområdet er det felles språket i informasjonsoverføring, modulasjon og støy. Grafiske equalizers, inkludert selv i hjemmelydutstyret eller PC-lydprogrammet, har hentet konseptet fra vitenskaps-samfunnet til husstanden. Nåværende i et hvilket som helst nyttig signal er støy. Disse er uønskede signaler, tilfeldig av natur, fra forskjellige fysiske opprinnelser. Støyspektret relaterer seg til opprinnelsen: J ohnsonNyquist-støyen (termisk støy, Johnson-støy eller Nyquist-støy) er den elektroniske støyen som genereres av termisk omrøring av ladningsbærerne (vanligvis elektronene) inne i en elektrisk leder ved likevekt, hvilket skjer uavhengig av hvilken som helst påført spenning. Termisk støy er omtrent hvit. noe som betyr at effektspektral tettheten er lik gjennom frekvensspektret. Flimmerstøy er en type elektronisk støy med 1f eller rosa spektrum. Det er derfor ofte referert til som 1f støy eller rosa støy. selv om disse begrepene har bredere definisjoner. Det forekommer i nesten alle elektroniske enheter. og resultater fra en rekke effekter, som forurensninger i en ledende kanal, generasjon og rekombinasjonsstøy i en transistor grunnet strømmen, og så videre. Endelig Brownian støy eller rød støy er typen signalstøy produsert av Brownian motion. Dens spektral tetthet er proporsjonal med 1f 2. Det betyr at den har mer energi ved lavere frekvenser, enda mer enn rosa støy. Betydningen av denne diskusjonen er at når du beregner spekteret av FOREX-taktsignalet, skjer det en 1f 2-avhengighet, noe som betyr at det også er Brownian i naturen. Oppførsel i tid Oppførelsen av FOREX-markedet i mangel av hendelser oppfører seg også perfekt brunisk. Dette er å si at FOREX-priser oppfører seg som unidimentale tilfeldige vandrere. Sannsynlighetstettheten ved å finne en tilfeldig rullator på posisjon x etter en tid t følger den gaussiske loven. Hvor s er standardavviket, er det for en tilfeldig rullator en funksjon av kvadratroten av t, og dette er hva FOREX-satsene følger til eksperimentell fullkommenhet som vist nedenfor for EURUSD-sitater i figur 1. Et analytisk uttrykk for figuren ovenfor med priser i pips og t i minutter fra en innledende tid t 0: I gjennomsnitt er det 45 EURUSD sitater på et minutt, slik at uttrykket ovenfor kan settes i forhold til N-sitatet etter en innledende tid. Drift og tilfeldige bevegelser Bevegelse av pollenpartikler kan sies å ha to komponenter, en tilfeldig i naturen beskrevet ovenfor, men hvis væsken har en strømning i en eller annen retning, så er en drivbevegelse overliggende til den bruniske. Forex-markedet presenterer begge typer bevegelse, en høyere frekvens-tilfeldig komponent og en langsommere drivmotiv forårsaket av nyheter som påvirker satsene. Tilfeldig bevegelse er dårlig for spekulasjonsvirksomheten, det er ingen måte å gjennomsnittsføre et overskudd på et perfekt tilfeldig marked. Bare drivbevis kan gjengi fortjeneste. Markedsvilkår er ikke konstant i tid, og det er heller ikke bevegelsesbevegelse. Under nyhetshendelser er driftbevegelser store og det er under hendelser som fortjeneste kan gjøres, men det er renere hendelser der automatiske algoritmer fungerer best og det er skitne, med mye tilfeldighet som kan drive den smarteste algoritmen i miste. Forex Market Valuta Par Temperatur I et fysisk system kan intensiteten av den brune bevegelsen av en partikkel bli tatt som gjennomsnittlig kvadrat av sin tilfeldige hastighet, og dette viste seg å være proporsjonal med temperaturen og omvendt til partikkelmassen. ltVrdm 2 gt 3KTm Den tilfeldige hastigheten er forskjellen på totalhastigheten minus gjennomsnittshastigheten eller drivhastigheten. Den sanne følelsen til en drivhastighet ville være gjennomsnittshastigheten til et stort antall partikler på gitt tidspunkt som ville indikere at hele kroppen av væske og suspenderte partikler beveger seg som en helhet. Men siden den tilfeldige hastigheten må gjennomsnittlig i tid til null, er gjennomsnittshastigheten av en enkelt partikkel i tid også lik drifthastigheten. I FOREX-markedsanalogen er valutaparraten partiklene endimensjonal posisjon, og så er hastigheten til enhver tid t sitatbevegelsen siden det siste sitatet på tidspunktet t 0 divisjonert med tidsintervallet. Gjennomsnittlig hastighet ville være det eksponentielle glidende gjennomsnittet av anførselstegnene. Temperaturen til valutaparet Tcp vil da være: Tcp (m3K) ltVrdm 2 gt Massen av et valutapar er en størrelsesorden som skal defineres, så Boltzman-konstanten har ingen betydning her. Likevel observeres den langsiktige gjennomsnittsintensiteten til den brune satsbevegelsen avhengig av valutaparet, så de ser ut til å vise forskjellige masser. Å finne massen for hvert valutapar ville tillate å ha en felles referanse for temperatur. Hvis vi tok EUR-massen som 1, så: Ovennevnte masser gir en gjennomsnittstemperatur på lik 300 K som tilsvarer romtemperaturen i Kelvin-skalaen som tilsvarer 27 grader Celsius. or 80.6 Fahrenheit. Men foruten fantasi gir det ikke noe dypere innblikk i problemet. Making (m3K) 1, gjør en temperatur som tilsvarer variansen av hastighetene. Siden kvadratroten av variansen er standardavviket, gir en slik temperaturdefinisjon en ide om hvor intens den tilfeldige bevegelsen er i pips. second. Hendelsesoppdagelse og valutatemperatur En nyhetshendelse som påvirker verdien av amerikanske dollar, kan oppdages når prisene til resten av hovedvalutaene endres konsekvent. Med andre ord, når kursbevegelsene tilfeldigvis korrelerer. (Se vedlegg A om beregning av hendelsestreger) Et numerisk uttrykk for denne korrelasjonen er gjennomsnittet av forskjellen til dets EMA (eksponentielt flytende gjennomsnitt) over alle hovedvalutaene. Problemet med denne tilnærmingen er at de betydelige valutaene å vurdere er ikke så mange, faktisk kan bare 6 par brukes. Et gjennomsnitt over en så liten prøve er ikke immun mot tilfeldig bevegelse og tilbøyelig til å gi falske positive. Deteksjonen kan forbedres dersom bidraget til gjennomsnittet omvendt overveies av parets temperatur. Nærmere bestemt: begrunnet av sannsynligheten for at den observerte hastighetshastigheten ikke skyldes den brune naturen til bevegelsen. Å vite at hastighetsfordelingen i bruniske bevegelser er gaussisk, i mangel av en hendelse, kan sannsynligheten for å observere en hastighet under en verdi V beregnes av området under den gaussiske sannsynlighetstetthetskurven: I ord forteller kurven oss dette: vurdere EURUSD-paret som vanligvis viser en ltVrdm 2 gt på 2,94 pipsecond, hastigheter under denne verdien observeres 68.2 av tiden, utover bare 31.8. Så det er rettferdig å si at hvis en hastighet observert er over, si 6 er det svært lite sannsynlig at det kommer fra tilfeldighet. Det matematiske uttrykket for sannsynligheten for en hastighet V, som ikke er tilfeldig, er: P erf ((V 2 ltVrdm 2 gt)) Hvor erf (x) er kjent som feilfunksjonen. Det overvekte korrelasjonsgjenomsnittet vil nå være: APPENDIKS A Hendelsen TriggerBrownian bevegelse Brownian motion er den kontinuerlige tilfeldige bevegelsen av mikroskopiske partikler når de er suspendert i et fluidmedium. Brownisk bevegelse ble først observert (1827) av skotsk botaniker Robert Brown (177382111858) når han studerte pollenkorn i vann. Effekten ble endelig forklart i 1905 av Albert Einstein. som innså at det var forårsaket av vannmolekyler som kolliderte tilfeldig med partiklene. Over et århundre senere, kan brunisk bevegelse fortsatt føre til problemer for forskere som prøver å studere små biologiske partikler i løsningen, fordi de beveger seg for mye. Den kinetiske teorien om gasser Den kinetiske teorien om gasser antar at molekyler er harde, perfekt elastiske små sfærer, i likhet med stålkullager 8211 bortsett fra at disse ikke er helt elastiske. Det er ca 26 millioner billioner slike molekyler til et kubikkcentimeter av luft. De beveger seg raskt og kaotisk, og deres energi i bevegelse eller kinetisk energi er proporsjonal med det som et termometer måler som temperaturen på gassen. Gassmolekylene kommuniserer sin energi til kvikksølvmolekylene i termometeret og de høyere energikviksølvmolekylene tar deretter mer plass. Gasser oppvarmes ved å bringe en haug med raskere bevegelige molekyler 8211 (dvs. en gass med høyere temperatur) og la dem løsne blant de svakere. De svake molekylene blir raskere når de blir bombardert av raskt bevegelige seg. Derved blir de raskt bevegelige molekylene redusert litt, og den gjennomsnittlige kinetiske energien til de to gassene blir den samme, dvs. de kommer til å være ved samme temperatur, et sted mellom de to temperaturer. Når en av de molekylære kulene rammer veggen av en beholder, utøver den en kraft på veggen 8211 akkurat som en ball kastet på en åpen dør utøver en kraft og vil litt bevege den. Alle returene av molekylene legger sammen og utgjør gassets trykk. Hvis volumet av fartøyet som inneholder gassen halveres, vil antall slag per sekund bli doblet, slik at trykket også vil doble. Dette er forklaringen av Boyles lov som sier at trykk 215 volum konstant. Hvis ingen varme var tapt på utsiden, ville bevegelsene fra alle molekylene fortsette fordi de er perfekt elastiske og de mister ingen energi ved kollisjon. Kullager eller biljardballer som flyr om på biljardbord, mister raskt sin energi på grunn av friksjon, og også fordi de ikke er nesten elastiske nok til å fortsette. Selv om molekylene, og dermed energiene, på et hvilket som helst tidspunkt vil være forskjellige, må deres gjennomsnittlige energier over en tidsperiode være det samme. Dette kalles equipartition av energi. Ingen enkelt molekyl kunne beholde en stor mengde energi i noen lengre tid, da det ville lide for mange kollisjoner. Siden kinetisk energi er 189 mass 215 (hastighet), må 2 tyngre molekyler med like energier ha lavere hastigheter siden de har en større masse. En liten partikkel som en røykpartikler som flyter om i gassen vil bli bombardert i alle retninger av molekylære kuler. Denne partikkelen oppfører seg akkurat som om det var et veldig stort molekyl. Det vil bevege seg akkurat som de andre molekylene. Dens energi vil ikke være mindre enn eller høyere enn molekylernes energi rundt den, men vil være lik deres gjennomsnittlige kinetiske energi i samsvar med energipartisjonen. Molekylene er lette og beveger seg veldig fort. Partikkelen er tung, så for å ha samme gjennomsnittlige kinetiske energi må den bevege seg relativt langsomt. Dens bevegelse er en sakte bevegelsesversjon av molekylærverdenen. Bevegelsen av partikler som dette omgitt av raskt bevegelige molekyler i gasser eller væsker er brunisk bevegelse eller brunisk bevegelse. Oppdagelse av brunisk bevegelse I 1829 oppdaget den skotske botanikeren Robert Brown små pollenkorn i vann som beveget seg rundt på en helt uordnet måte og sporet ut en sti som en drunkards tur. Han var veldig overrasket og trodde at her kan være grunnlaget for livet. Men små stykker glimmer i vann forseglet i steiner i millioner av år oppførte seg også på samme måte 8211 disse kunne knapt være i live, så ideen ble tapt. Det tok lang tid 8211 om 50 år 8211 for forskere å realisere opprinnelsen til brunisk bevegelse og å være overbevist om at de viste ideene til den kinetiske teorien og virkeligheten av molekyler. I 1905 utarbeidet Albert Einstein teorien om Brownian Motion og Avogadros nummer. som er et mål på det faktiske antall molekyler som er tilstede i et grammolekyl av et stoff, ble bestemt fra brunisk bevegelse. Brownisk bevegelse av røykpartikler Brune bevegelser forekommer i væsker og gasser på grunn av tilfeldig bevegelse av molekylene. I gasser oppdages brune bevegelser best ved å belyse fra siden under et mikroskop en grunne boks som inneholder røyk. En mørk bakgrunn legges bak boksen. De opplyste røykpartiklene settes som lyse flekker av lys, utfører en zigzag-spasertur mot den mørke bakgrunnen. Røykepartiklene har mindre diametre enn lysets bølgelengde, men de kan lett ses som de sprer lys inn i en diffraksjonshalo. Det er to typer bruniske bevegelser av røykpartiklene. Den lettere observerte bevegelsen er den der partiklene er banket fra sted til sted. Det er en annen type bevegelse vanskeligere å observere, hvor store partikler, som har noe mark på dem, er funnet å bli vendt gjennom forskjellige vinkler av molekylernes påvirkning. Dette kalles roterende brunisk bevegelse. Relatert oppføring Relaterte kategorierBrownisk bevegelse Brownian motion, også kalt Brownian-bevegelse. noen av ulike fysiske fenomener hvor noen kvantitet stadig gjennomgår små, tilfeldige svingninger. Det ble oppkalt etter den skotske botanikeren Robert Brown. Den første til å studere slike svingninger (1827). (Venstre) Tilfeldig bevegelse av en brunisk partikkel (høyre) tilfeldig avvik mellom molekylen Hvis et antall partikler utsatt for brunisk bevegelse er tilstede i et gitt medium og det ikke er noen foretrukket retning for tilfeldige svingninger, så over en periode partikler vil ha en tendens til å bli spredt jevnt i hele mediet. Således, hvis A og B er to tilstøtende områder og ved tid t. A inneholder dobbelt så mange partikler som B. På det tidspunktet er sannsynligheten for at partikler som forlater A for å gå inn B, dobbelt så store som sannsynligheten for at en partikkel vil forlate B for å gå inn i A. Den fysiske prosessen der et stoff har en tendens til å spre seg jevnt fra regioner med høy konsentrasjon til regioner med lavere konsentrasjon kalles diffusjon. Diffusjon kan derfor betraktes som en makroskopisk manifestasjon av brunisk bevegelse på mikroskopisk nivå. Dermed er det mulig å studere diffusjon ved å simulere bevegelsen av en brunisk partikkel og beregne dens gjennomsnittlige oppførsel. Noen få eksempler på de utallige diffusjonsprosessene som studeres i form av brunisk bevegelse, inkluderer diffusjon av forurensende stoffer gjennom atmosfæren. diffusjonen av hull (minuttregioner hvor det elektriske ladningspotensialet er positivt) gjennom en halvleder. og diffusjon av kalsium gjennom beinvev i levende organismer. Tidlige undersøkelser Einsteins teori om brunisk bevegelse